Διαχρονική εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης.
Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε την εξέλιξη της τιμής της βενζίνης στην
ελληνική αγορά σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου στην χρηματιστηριακή
αγορά. Στόχος μας είναι να ελέγξουμε αν οι διακυμάνσεις στην τιμή του
πετρελαίου επηρεάζουν την τιμή της βενζίνης και αν υπάρχει εξάρτηση
μεταξύ αυτών των δυο μεγεθών. Με την χρήση ενός καταλλήλου
οικονομετρικού υποδείγματος θα προσπαθήσουμε να εξεύρουμε μια κατάλληλη
σχέση για την ερμηνεία των μεταβλητών μας.
Θα ελέγξουμε για την ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ των
μεταβλητών μας χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα ECM και για την ύπαρξη
ασυμμετρίας από τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου μέσω ενός
υποδείγματος EGARCH.
Για την εργασία μας έχουμε χρησιμοποιήσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και τις τιμές του πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ, το πετρέλαιο Brent και το Αμερικανικό πετρέλαιο από το Τέξας (WTI). Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 01/06/2003 μέχρι 30/01/2014 και έχουν αναχθεί σε μέση εβδομαδιαία τιμή καθώς και στην αντίστοιχη εβδομαδιαία ποσοστιαία μεταβολή.