Τεχνικές εκτίμησης κινδύνου
Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε μερικές βασικές τεχνικές για την
εκτίμηση του κινδύνου. Οι μέθοδοι αυτές είναι η τεχνική Delta- Normal,
Ιστορική Προσομοίωση (Historical Simulation), Προσομοίωση Monte Carlo
και υπόδειγμα GARCH.
Η εργασία χωρίζεται σε δυο κύρια μέρη.
Στο πρώτο παρουσιάζεται η θεωρία για τα είδη του κινδύνου, η διαχρονική
εξέλιξη των τεχνικών εκτίμησης, καθώς και τα υποδείγματα που καθόρισαν
ουσιαστικά την έννοια και μέτρηση του κίνδυνου.
Στο δεύτερο μέρος, περιγράφονται οι μέθοδοι εκτίμησης του κινδύνου και
λαμβάνοντας τα δεδομένα μας εφαρμόζουμε τις παραπάνω τεχνικές για την
εκτίμησή του.
Για την εργασία μας έχουμε χρησιμοποιήσει τις ημερήσιες τιμές του
Γενικού Δείκτη του Χρηματιστήριου Αθηνών για την περίοδο 04/05/2016 έως
04/05/2017.
Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε αρχικά την έννοια και τις μορφές του
κινδύνου και σε δεύτερο στάδιο τις βασικές μεθόδους εκτίμησης και
ποσοτικοποίησης.